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协方差矩阵

相关系数矩阵:相当于消除量纲的表示变量间相关性的一个矩阵 协方差矩阵:它是没有消除量纲的表示变量间相关性的矩阵。 你对比下它们的等式变换关系: r=COV(x,y)/D(x)D(y) 看看我的博客http://blog.csdn.net/yugao1986/article/details/6878578

这个其实,基本上,就是从协方差矩阵的定义来的。 协方差矩阵,基本上,就是向量 (X - μ) 与其转置相乘,然后求期望,而期望就是个加权平均而已。这样的东西,从线性代数上讲,基本上全是半正定的。 为了看清楚,我们一步一步来,见下图(一定要...

根据协方差矩阵的定义及向量期望的性质可以如图证明这个等式成立。

工具栏analysis----scale----reliability analysis(不同spss版本略不同,我使用的是15.0),点选变量,点击设置statistics,选择inter-item的选项,包含输出相关矩阵和协方差矩阵。运行后,在output文件中可以看到结果。

是的,协方差矩阵一定是对称阵,这是因为cov(X,Y)=cov(Y,X)。

已知协方差矩阵,计算相关系数可以按图中的公式进行。 R就是相关系数矩阵,C为协方差矩阵。 >> a=rand(5,5) a = 0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579 0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529 0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132 0.4860 0.8214 0.7...

函数 cov 格式 cov(X) %求向量X的协方差 cov(A) %求矩阵A的协方差矩阵,该协方差矩阵的对角线元素是A的各列的方差,即:var(A)=diag(cov(A))。 cov(X,Y) %X,Y为等长列向量,等同于cov([X Y])。

定义是变量向量减去均值向量,然后乘以变量向量减去均值向量的转置再求均值。例如x是变量,μ是均值,协方差矩阵等于E[(x-μ)(x-μ)^t],物理意义是这样的,例如x=(x1,x2,...,xi)那么协方差矩阵的第m行n列的数为xm与xn的协方差,若m=n,则是xn的方...

在统计学与概率论中,协方差矩阵(或称共变异矩阵)是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的方差。这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。 假设X是以n个标量随机变量组成的列向量, 并且μi 是其第i个元素的期望值, 即, μi = E(Xi)...

假设协方差阵列相关,那么必然会有其对应的行列式为0,所以行列式的值在一定程度上反映了协方差阵的差异,所以可以这样表示。PS:我记得好像在多元统计中的wilks统计量就是用的协方差阵的行列式的值来构造的统计量,然后进行假设检验的。希望能...

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